PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с XYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.69

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.14

XYLD:

0.89

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.76

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.93

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.85%

XYLD:

3.72%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.66%

XYLD:

15.31%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

^SP500TR:

-4.61%

XYLD:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 12.69% против 6.39% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.96%

1 год

13.41%

5 лет

17.55%

10 лет

12.69%

XYLD

С начала года

-4.40%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.12%

5 лет

10.32%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и XYLD

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и XYLD

S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...